HOME |英資産運用会社、産業・企業の気候変動リスク推計でカーボン・バリュー・アット・リスク(Carbon VaR)モデルを開発。カーボンフットプリントより信頼度高く、産業間・企業間の比較容易に(RIEF) |
VaR2キャプチャ

 

 英資産運用会社が、企業が抱える気候変動リスクを評価、マネージする手法として、現在、主に使われているカーボン・フットプリントに代わるカーボン・バリュー・アット・リスク(Carbon VaR)手法を開発した。それによると、グローバルカーボン価格が1㌧当たり100㌦水準の場合、上場企業の収益は現行より20 %低下し、企業の生産減退でCO2排出量は30%減少すると推計している。

 

 Carbon VaRモデルを開発したのは資産運用会社のシュローダー社。パリ協定に基づき各国の温暖化対策として今後、カーボン・プライシングの導入が広がってくるとみられる。こうした背景の中で、金融市場で用いられている資産価値の損失可能性を推計するVaRモデルを使い、カーボン価格の上昇が企業の収益、価値に及ぼす影響の推計モ……

申し訳ありません。 この記事は会員限定です。閲覧権限を与えたユーザーにのみ、記事全文を公開しています。続きをご覧になりたい方は下記フォームよりログインをお願い致します。

ログイン